102年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.389%;最高為0.389%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,與1月份相同(附表1)。
二、拆款成交量
2月份拆款市場成交量合計為2兆88億元,較1月份之3兆1,442億元減少1兆1,354億元或36.11%;2月份日平均交易量為1,339億元,較1月份之1,429億元減少90億元或6.30%(附表2)。
三、拆款餘額
2月份拆款日平均餘額為3,167億元,較1月份之3,057億元增加110億元或3.60%(附表1)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占71.42%;其次依序為票券公司占21.53%、外國銀行在台分行占3.88%、郵政公司占3.17%(附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占69.53%;其次依序為外國銀行在台分行占17.32%、郵政公司占13.04%、票券公司占0.11% (附表4)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,2月份最高利率為1.10%,最低利率為0.81%;全月平均初估值為0.92%,低於1月份之0.93%(附表5)。
(二)發行量:2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆1,487億元,較1月底之1兆1,438億元增加49億元或0.43%;其中商業本票餘額為1兆1,085億元,較1月底之1兆849億元增加236億元或2.18%(附表6)。
二、次級市場
(一)利率:2月份30天期商業本票成交利率,最高為0.74%,最低為0.72%;全月平均初估值為0.73%,低於1月份之0.75%(附表5)。
(二)成交量:2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券*金額為1兆7,290億元,較1月份之2兆3,997億元減少6,707億元或27.95%;其中商業本票成交金額為1兆6,528億元,較1月份之2兆2,784億元減少6,256億元或27.46%(附表7)。